Backtesting Trading Strategier Fri

Oversikt Denne gratis utdanningswebsiden er ment å tillate deg å sammenligne populære tekniske handelsstrategier så vitenskapelig som mulig gjennom backtesting. Generelt er det ganske vanskelig å konsekvent slå markedet og du bør være skeptisk til alt som forteller deg ellers. Dette nettstedet lar deg backtest noen vanlige tekniske strategier for å se hvordan de ville ha utført mot markedet og lar deg skjerme for aksjene som oppfyller dine trading kriterier Strategier som backtest godt, selvfølgelig, garanterer ikke suksess fremover, men kan ha en høyere sannsynlighet for å lykkes Backtesting gjør det også mulig for deg å se markedsforholdene der en bestemt strategi vil fungere godt. For eksempel, hvis du er sikker på at markedet vil bli avgrenset i fremtiden, kan du finne ut hvilke strategier som fungerer best i denne typen marked. Dette gjøres av backtesting over historiske tidsrammer som var avstand bundet og se hvilke strategier som er best Backtesting også han lps ser du hvilke strategiparametere som er mest robuste over ulike tidsperioder. For eksempel gir et 10 stopp-tap en 5-stopp-tap 9 historiske tidsperioder ut av 10 Således kan backtesting gi verdifull handelsinnsikt selv om det ikke kan garantere fremtiden . Noen interessante ting du kanskje oppdager Kombinasjonen av aktiv handel og kommisjoner kan tørke deg ut selv om du har en god prosentandel av vinnende handler. Virkelig stramme stopper kan alvorlig skade din langsiktige lønnsomhet og ikke redusere drawdown så mye du kan forvente Strategier du trodde ville være gode som konsekvent underperform market. Directions Single Stock Backtesting Velg aksjene du vil sikkerhetskopiere din tekniske strategi på. Starte kapital Mengde penger du starter med. Stopppunktspunktet hvor du vil komme deg ut av en posisjon som beveger seg mot deg En vanlig stopp betyr at du kommer ut av posisjonen din hvis aksjen faller en prosentandel under hvor du kjøpte den Trailing stop La oss si at du kjøper en aksje på 10 og legger inn en 10 tilbakestilling Hvis aksjen faller 10 uten å gå høyere, vil du selge på 9, men hvis aksjen går opp til 15 og deretter ned 10 til 13 5, vil du selge på 13 5 og lås inn noen av gevinsten. Target Selg når lageret ditt oppnår en viss prosentvis gevinst Kan slå av ved å velge Don t Bruk Target. Start Date End Date Velg de historiske datoene du vil teste strategien for. Signalsignaler involvere kryssinger eller relasjoner mellom pris og tekniske indikatorer. For eksempel, det gylne krysset, kjøp når 50-dagers enkeltflytende gjennomsnittlig smarte kryss over 200-dagers sma og selg når 50 dagene krysser under 200-døgnens dødskors. Følgende lenker forklarer noe populære tekniske indicators. Get Trades Graph Få handler vil bokstavelig talt vise deg handlingene du ville ha gjort hvis du gikk tilbake i tid med et sammendrag av ytelsen inkludert. Statistiske tester Test for å se om gjennomsnittlig daglig avkastning av strategien er den samme som t han gjennomsnittlig daglig retur av SP 500 eller det samme som gjennomsnittlig daglig avkastning på kjøp og hold over tidsperioden. Vi vil vite hvor selvsikker vi kan være å avvise at de to avkastningene er de samme. Jo høyere tilliten jo mer sikker på at du kan være at strategien din faktisk er bedre verre enn SP 500 eller kjøp og hold Grafen viser porteføljens verdi over tid med et medfølgende sammendrag av ytelsen. Direktiver PortTester Beta Dette er for backtesting en strategi som du vil søke på din portefølje som aksjer når dine tekniske kjøp og salgssignaler I det første tekstboksen, skriv inn tickerne for kurven med aksjer du vil sikkerhetskopiere din tekniske strategi på. Oppgi hver ticker adskilt av et mellomrom. Aktuelt tilgjengelig aksjer inneholder de 30 dow-aksjene, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM For å inkludere alle 30 i backtestet, skriv bare DJIA som er standard. Target antall åpne posisjoner Dette er antall aksjer du vil ha en posisjon i og ikke mer. For eksempel, la oss si at du vil målrette mot 2 åpne posisjoner. Når backtester finner et kjøpssignal i en av de aksjene du legger i kurven, sier GE det vil anta GE ble kjøpt Det vil nå se etter 1 lager for å kjøpe når det er et kjøpssignal, sier BAC. Du har nå en portefølje med 2 åpne posisjoner GE og BAC, og backtester vil ikke kjøpe mer før et selgesignal selger en av aksjene En diversifisert portefølje skal sannsynligvis ha 10 eller flere aksjer, men dette krever mye databehandlingskraft til backtest. En liten portefølje som standard på 5 åpne posisjoner vil være tilstrekkelig til å få en følelse av strategiens resultater. for investorer med en liten del av kapitalen si 10.000, er det dyrt å handle et stort antall stillinger med 20 provisjoner for rundturer. ETF er en billig måte å bli diversifisert. Starte kapitalbeløp du begynner med. Oppdragskommisjonen beløp deg betale TDAmeritrade, SO GO, ScottTrade, osv. For å handle en aksje. Posisjonssortering Slik bestemmer du å forplikte en viss sum penger til hver aksje i porteføljen. I øyeblikket er det bare ett alternativ Equal Cash Allocation tilgjengelig. Dette betyr at hvis jeg har 10 000 og jeg vil legge inn 2 stillinger vil jeg sette 5000 i hver mindre provisjon. Med andre ord vil kontanter tilgjengelig være like oppdelt i nye stillinger til jeg når målet mitt antall åpne stillinger. Andre alternativer som kommer vil være like antall aksjer og volatilitetsbasert posisjonering rules. Stoploss Punkt hvor du vil komme deg ut av en posisjon som beveger seg mot deg La oss si at du kjøper en aksje på 10 og legger inn en 10 tilbakestilling Hvis aksjen faller 10 uten å gå høyere, vil du selge på 9, men hvis aksjen går opp til 15 og deretter ned 10 til 13 5, vil du selge på 13 5 og låse inn noen av gevinsten. Startdato Sluttdato Velg de historiske datoene mellom hvilke du vil teste strategien. Backtester vil starte ved starten dato i historiske data an d vil søke gjennom aksjene du valgte inntil det bøter et kjøpesignal. Hvis det ikke er funnet kjøpssignaler på den første dagen, flyttes backtesteren til neste dag og søker gjennom alle aksjene i kurven til et kjøpssignal er funnet der aksjer antas å bli kjøpt til nært pris justert for splitt og utbytte Så snart en aksje er kjøpt, vil backtesteren se etter å selge den aksjen når et salgssignal kommer. Det fortsetter også å se for å kjøpe aksjer til målnummeret på åpne posisjoner er nådd Samtidig vil den selge eksisterende posisjoner dersom et salgssignal oppstår. Verdien av porteføljen beregnes hver dag til sluttdatoen. Signalsignaler innebærer kryssinger eller forhold mellom pris og tekniske indikatorer. For eksempel er den gyldne kryss, kjøp når 50-dagers enkle, flytende gjennomsnittlige smarte kryss over 200-dagers sma og selg når 50 dagene krysser under 200-dages dødskors. Få handler Grafikk Få handler vil bokstavelig talt vise deg handler du ville ha gjort hvis du gikk tilbake i tid med en oppsummering av resultatene som følger med Grafen avbilder verdien av porteføljen over tid med et medfølgende sammendrag av ytelsen. Ansvarsfraskrivelse støtter ikke eller anbefaler noen av strategiene eller verdipapirene på dette nettstedet. innhold på dette nettstedet er til informasjonsformål og skal ikke tas som investeringsrådgivning, ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil på dette nettstedet eller tiltak som er tatt ut fra innholdet på dette nettstedet. Bakkestesting tolker fortiden. Backtesting er en nøkkelkomponent i effektiv trading-systemutvikling Det oppnås ved å rekonstruere med historiske data handel som ville ha oppstått tidligere ved bruk av regler som er definert av en gitt strategi. Resultatet gir statistikk som kan brukes til å måle effektiviteten av strategien. Bruke disse dataene handler handelsmenn kan optimalisere og forbedre sine strategier, finne tekniske eller teoretiske feil, og få tillit til strategien deres før du bruker den til de virkelige markedene. ærlig teori er at enhver strategi som fungerte bra i fortiden, sannsynligvis vil fungere godt i fremtiden, og omvendt vil enhver strategi som har utført dårlig i fortiden, sannsynligvis utføre dårlig i fremtiden. Denne artikkelen tar en titt på hvilke applikasjoner som brukes Backtest, hvilken type data er oppnådd, og hvordan den skal brukes. Data og verktøyet Backtesting kan gi rikelig med verdifull statistisk tilbakemelding om et gitt system. Noen universelle backtesting-statistikker inkluderer fortjeneste eller tap - netto prosentvis gevinst eller tap. Tidsramme - Tidligere datoer der testingen skjedde. Universe - Aksjer som ble inkludert i backtest. Volatility measures - Maksimum prosent oppover og nede. Gjennomsnitt - Gjennomsnitt gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap, gjennomsnittlig barer holdt. Eksponering - Prosent av investert kapital eller utsatt for markedet. Ratio - Gevinster-til-tap-forhold. Endret avkastning - Prosentavkastning over et år. Risikojustert avkastning - Prosentvis avkastning som en funksjon av risiko. Typisk tilbaketesting programvaren vil ha to skjermer som er viktige Den første tillater handelsmannen å tilpasse innstillingene for backtesting Disse tilpasningene inkluderer alt fra tidsperiode til provisjonskostnader Her er et eksempel på en slik skjerm i AmiBroker. Den andre skjermen er de faktiske backtesting-resultatene rapporterer Dette er der du kan finne all statistikk som er nevnt ovenfor Igjen, her er et eksempel på dette skjermbildet i AmiBroker. Generelt inneholder de fleste handelsprogramvarene liknende elementer. Noen avanserte programvare inkluderer også tilleggsfunksjonalitet til å utføre automatisk posisjonering, optimalisering og andre mer avanserte funksjoner De 10 budene Det er mange faktorer som handlerne legger merke til når de vurderer handelsstrategier. Her er en liste over de 10 viktigste tingene å huske mens backtesting. Ta hensyn til de brede markedstrendene i tidsrammen der en gitt strategi ble testet. For eksempel, hvis en strategi bare ble testet tilbake fra 1999-2000, kan det ikke gå bra i et bjørnemarked Det er ofte en god ide å backtest over en lang tidsramme som omfatter flere forskjellige typer markedsforhold. Ta hensyn til universet der backtesting skjedde For eksempel hvis et bredt markedssystem testes med et univers bestående av tech-aksjer, kan det mislykkes å gjøre det bra i ulike sektorer Som en generell regel, hvis en strategi er rettet mot en bestemt genre av lager, begrenser universet den sjangeren, men i alle andre tilfeller opprettholder et stort univers for testing Volatilitetsforanstaltninger er ekstremt viktige å vurdere når det gjelder å utvikle et handelssystem. Dette gjelder spesielt for levererte kontoer, som er utsatt for marginanrop dersom egenkapitalen faller under et visst punkt. Traders bør søke å holde volatiliteten lav for å redusere risikoen og aktivere lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Det gjennomsnittlige antall barer som holdes, er også svært viktig å se når du utvikler et handelssystem. Selv om de fleste backtesting programvare Inkluderer provisjonskostnader i de endelige beregningene, det betyr ikke at du bør overse denne statistikken. Hvis mulig, kan det øke gjennomsnittlig antall barer som holdes, redusere provisjonskostnadene og forbedre totalavkastningen. Eksponering er et dobbeltkantet sverd Økt eksponering kan føre til høyere fortjeneste eller høyere tap, mens redusert eksponering betyr lavere fortjeneste eller lavere tap. Generelt er det imidlertid en god ide å holde eksponering under 70 for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. få tap statistikk kombinert med vinner-til-tap forholdet kan være nyttig for å bestemme optimal plassering og pengestyring ved hjelp av teknikker som Kelly-kriteriet Se Money Management Bruke Kelly-kriteriet Traders kan ta større stillinger og redusere provisjonskostnader ved å øke deres gjennomsnittlig gevinster og økning av forholdet mellom gevinster og tap. Endret avkastning er viktig fordi det brukes som et verktøy for å benchmark et system s returnerer mot o Det er viktig å ikke bare se på den samlede årlige avkastningen, men også å ta hensyn til økt eller redusert risiko. Dette kan gjøres ved å se på den risikojusterte avkastningen, som står for ulike risikofaktorer Før et handelssystem er vedtatt, må den overgå alle andre investeringssteder med like stor eller mindre risiko. Betinget tilpasning er ekstremt viktig Mange backtesting-applikasjoner har input for provisjonsbeløp, runde eller brøkdelte størrelser, tikkestørrelser, marginkrav, renter, slippeforutsetninger, størrelsesregulering, same-bar exit-regler, tilbakestilling av stoppinnstillinger og mye mer For å få de mest nøyaktige resultatene for backtesting, er det viktig å justere disse innstillingene for å etterligne megleren som vil bli brukt når systemet går live. Backtesting kan noen ganger føre til noe som er kjent som overoptimalisering Dette er en tilstand hvor resultatene avstemmes så høyt til fortiden at de ikke lenger er like nøyaktige i fremtiden Det er generelt en god ide å implementere regler som gjelder for alle aksjer, eller et utvalg av målrettede aksjer, og er ikke optimalisert i den utstrekning at reglene ikke lenger er forståelige av opphavsmannen. Testtesting er ikke alltid den mest nøyaktige måten å måle effektiviteten til et gitt handelssystem Noen ganger har strategier som har gått bra i det siste ikke lykkes i det nåværende Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Pass på at papirhandel er et system som har blitt suksessfullt testet før du går live for å være sikker på at Strategien gjelder fortsatt i praksis. Konklusjon Backtesting er et av de viktigste aspektene ved å utvikle et handelssystem. Hvis det opprettes og tolkes ordentlig, kan det hjelpe handelsfolk å optimalisere og forbedre sine strategier, finne tekniske eller teoretiske feil, samt få tillit til deres strategi før de påføres det til de virkelige verdensmarkedet. Ressurser Tradecision - High-end Trading System Development AmiBroker - Budsjetthandelssystem De velopment. Den maksimale mengden penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon låner midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit-sektoren Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1. I stedet for å fortelle deg det beste verktøyet eller prosessen som du kan bruke til backtesting , la meg i stedet fokusere på de største feilene du trenger for å unngå for å gjøre en pålitelig backtest. Dette er noen av de viktigste faktorene du trenger å huske når backtesting aksjehandel strategier. Data overfitting Dette er langt den største feilen de fleste mennesker gjør i jakten på å skape en strategi som gir spektakulære backtested resultater Når du lager strategien, hvis du begynner å justere parametrene din på en måte som maksimerer avkastningen, så vil denne strategien mest sannsynlig mislykkes i levende forhold. Det er 2 måter å overvinne denne testen uten prøving og lage strategier basert på logikk, i stedet for ved å justere innspillingsparametrene. Fremtidsvisende bias Dette skjer når du bruker data for å generere signaler som ellers ikke ville vært tilgjengelige på det tidspunktet tidligere. For eksempel hvis et selskaps regnskapsår slutter i mars, og du bruker inntjeningsdataene for foregående år 1. april, er det meget sannsynlig at selskapet ville ikke ha annonsert at data før mai eller juni det ville resultere i en fremtidsrettet bias. Survivorship bias Dette er en av de vanskelig å legge merke til feil. La oss si at du ha en strategi som handler fra en liste med 500 småkapital aksjer basert på noen tekniske indikatorer Det er sjansene for at hvis du prøver å få tak i 10 års historisk prisdata for disse 500 aksjene for backtesting, vil du ikke inkludere dataene for alle de aksjene som ble avnotert i den 10-årige perioden Når du tester din strategi, vil du ikke regne for mulige handler som ville vært blitt generert på noen av de dårlige aksjene hvis du faktisk hadde utført denne strategien i løpet av den perioden. Rent fokus på avkastning Det er mange parametere som du må vurdere for å bedømme kvaliteten på en strategi. Rent fokus på avkastning kan føre til store problemer. For eksempel, hvis Strategi A gir 10 avkastninger over en bestemt periode med maksimal nedgang på -2 og strategi B gir 12 avkastninger med drawdown på -10, så er B klart ikke en overlegen strategi for A Det finnes andre viktige parametere som drawdown, suksessrate, skarphet, etc. Marketpåvirkning, transaksjonskarakter ges Når man ser på muligheten for en strategi, er det svært viktig å vurdere mulige markedsvirkninger av handelen og også transaksjonskostnadene påløpt. Du kan bli fristet til å lage en strategi som kjøper, selger store mengder av enkelte likviditetsbeholdninger som har en tendens til å gi eksepsjonell avkastning Men når du går inn i markedet for å utføre denne strategien, vil en stor ordre på en illikvide aksje flytte prisen du ikke ville ha tatt med i testingen. Også transaksjonskostnader kan også endre avkastningen vesentlig, slik at du alltid bør se på nettoverskudd. Datautvinning Dette er ganske lik dataoverfittingproblemet Hvis du torturerer dataene lenge nok, vil det bekjenne noe. Dette er en vanlig vits blant dataforskere som tror at hvis du tilbringer nok tid, kan du finne et mønster i nesten ethvert sett med data Det betyr ikke nødvendigvis at dette mønsteret vil være gyldig i fremtiden. Fundamentals change Det kan veldig godt skje at du finner en strategi som utfører eksepsjonelt godt på tidligere data, men en grunnleggende endring i markedsdynamikken kan føre til at den samme strategien svikter i fremtiden. Det er velkjent at nesten hvilken som helst god strategi må fortsette å utvikle seg med endrede markedsforhold. Små tidsrammer Det er avgjørende å teste strategien over en tilstrekkelig lang periode og i endrede markedsforhold Dette gjelder spesielt for aksjemarkedsstrategier som kan fungere svært godt i et oksemarked, men vil tørke ut bankkontoen din i et sidelengs eller bæremarked. Det er mange andre ting å vurdere når backtesting Men til slutt er den eneste måten å sikre at en strategi fungerer i liveforhold, å teste den i liveforhold. Ansvarsfraskrivelse Jeg er medstifter av Tauro Wealth De synspunkter som presenteres her er utelukkende mine personlige meninger og er kun til orientering. Tauro Wealth er et finansielt teknologiselskap Tauro Wealth som ser ut til å løse de problemene som forhandlerne i India står overfor. Vi håper å gi omfattende langsiktige investeringsløsninger til en brøkdel av tradisjonelle kostnader. Relaterte spørsmålMore svar nedenfor. Javier Gonzalez Investment Manager Oracle Fund LP. Ed Seykota bruker C Writing din backtesting fra stratch kan være mer arbeid, men det gir fordelen at ingen Et annet er å få tilgang til dine signaler Noen programvare kommuniserer for oppdateringer og hva som ikke er tilbake til morsskipet og meglerne kan ende opp med å kjenne dine strategier og handel mot dem Avhengig av tidshorisonten og stopper, kan dette ikke engang være et problem Hvis du er fast bestemt å bruke et lettere språk enn C, prøv å bruke en åpen en, ikke proprietær slik at du ikke er beholden til handelsprogramvaren selskapet. Mc cabe Hurley Trader-derivatpedagog som bor i NYC. Det er ganske mange meglere som gir backtesting til klienter som en del av deres klientprogramvaresuite. Oftere enn ikke, er de svarte bokser i den forstand at du ikke vet hvordan beregningene er done. Next er det gratis backtesters online Men IMO du får det du betaler for. Standalone programvare kan undersøkes på Backtesting Software. Listen inneholder backtesting programvare inkludert i et meglerfirma s verktøy, men det har også frittstående programvare. Hvis du re trading for å leve dine egne penger eller noen andre er det min preferanse til å bruke frittstående software. Hope det er nyttig. Rimantas Petrauskas Opprette algoritmiske strategier siden 2008 Medstifter av Autotrading Academy. I har backtested tusenvis av handelsstrategier, hovedsakelig for Forex markedet, men jeg tror det er fortsatt aktuelt å legge til mitt svar her. Først vil jeg si at backtest er bare ett stykke av et puslespill. Ikke stol på bare backtest-resultater. Du må løpe hundrevis av backtests for å randomisere spredningsstørrelsen og simulere slippe under backtesten Dette vil fortelle deg hvordan strategien din oppfører seg når spredningen er i stadig endring og er større enn det du vanligvis får under live trading. So som du ser er det viktig å drive spredning med variabel spredning som ble registrert i historikk tick data Hvis du bruker fast spredning, kan dine backtestresultater kanskje ikke være så nøyaktige. Jeg bruker vanligvis MetaTrader 4 for backtesting enkeltstrategier og StrategyQuant for å teste tusenvis av dem. Så når det gjelder MT4, bruker jeg alltid ekstra verktøy kalt Tick Data Suite for å få en variabel spredning og 99 backtesting quality. You kan finne min detaljert trinnvis MT4 backtesting opplæring her på denne siden. MT4 fungerer mest med Forex valuta par, men du kan også handle CFD på aksjer.