Trading Strategier S & P 500

Hedge Fund Trading Academy. En lønnsom handelsstrategi for SP 500.Dec 11, 2011 2 16 AM. Det er en hemmelig handelsstrategi for SP 500 som er begravet i min forrige artikkel, hvordan å si om vi er i en bjørnemarked I den artikkelen ga jeg en indikator som gir litt hjelp til å avgjøre om man for tiden befinner seg i et syklisk tyr - eller bjørnmarked. For å se omgang, så jeg på kvartalsavslutninger av SP 500 og anvendt følgende kriterier.1 To sekvensielle høyere kvartalsvise lukker indikerer et syklisk oksemarked.2 To sekvensielle lavere kvartalslukker indikerer et syklisk bjørnmarked.3 Du forblir i det angitte oksen eller bjørnmarkedet til du får 2 sekventielle kvartalslukker i motsatt retning fra den nåværende trenden. Den stumme leseren vil innse at noen indikator kan alltid bli omgjort til en handelsstrategi eller handelssystem, og dette er ikke annerledes Reglene for denne lønnsomme handelsstrategien er simple.1 Gå lang når du får 2 sekvensielt høyere qua rterly closes.2 Avslutt din lange og gå kort når du får 2 sekvensielle lavere kvartalsvis lukker.3 Avslut din korte og gå lenge når du får de neste 2 sekvensielle høyere kvartalsvise lukkene. Jeg begynte min backtest med SP 500 s kvartalsvis nær 3 31 1950 ganske vilkårlig, slik det er hvor dataene mine begynner, og så var mitt første kjøpssignal på 9 29 1950 Baktestene avsluttes 9.30 2011, når strategien forlater sin lange posisjon. Systemet er foreløpig kort per 9 30 2011, men jeg ignorerer markeringen for å markedsføre i forbindelse med denne testen, siden den endres daglig og vil bare bli løst den 12 30 2011 I denne testen antar jeg at SP 500 enkelt kunne investeres i futures, ETFs eller verdipapirfond over hele backtestperioden som det ikke var jeg antar at man kunne gå inn og ut av alle handler ved kvartalsvis sluttkurs uten slippe Jeg ignorerer alle provisjoner, administrationsavgifter, samt utbytte eller renter mottatt eller betalt Dette er ganske mye en tilbake av konvolutttesten gjort i et regneark Enhver leser med mer sofistikert backtesting programvare oppfordres til å skrive inn med mer nyanserte resultater. Her er mine resultater. Klikk for å forstørre. Vi kan se fra disse resultatene at strategien tar alle lange og korte signaler slik at vi alltid er i markedet tilbake 1834 siden 1950. Hvis vi bare tok lange signaler, returnerte strategien 3219, og hvis vi bare tok korte signaler , returnerte strategien -53 En enkel buy-and-hold-strategi over backtest-perioden returnerte 5717 uten å telle utbytte.1 Å kutte en indeks er en vanskelig måte å tjene penger på Med denne handelsstrategien er det bedre å ta bare de lange signalene, og bruk av de korte signalene som en disiplin for å redusere en markedseksponering går inn i et potensielt bjørnemarked. Alternativt kan man også ta de korte signalene, men man bør ta fortjeneste tidlig, og ikke vente på det lange signalet for å dekke en kort .2 Kjøp og hold er rimelig å implementere, og det gir deg mer penger enn denne markedsstrategien. Det er imidlertid noen advarsler. En buy-and-hold investor må være forberedt på å utholde en rekke store ulemper noen ganger større t han 50 som vi alle vet fra vår erfaring i det siste tiåret. En strategi for buy-and-hold-ordninger er best gitt råd til land som er oppe og over perioder som begynner med lave verdsettelser, vil jeg hevde at USA og dets markeder for tiden mislykkes i begge kriteriene.3 Det er en sølvfôr til handelsstrategien som jeg har presentert Fra den historiske backtesten kan vi se at den største nedgangen fra en inngangspris på den lange siden var -15 7 Selvfølgelig er tidligere ytelse ingen garanti, og fremtidige opptjening kan være større, men hvis man er villig til å ta risikoen, kan man implementere en leveranseversjon av den eneste strategien. Ved hjelp av 3x innflytelse, ville den historiske avkastningen vært 9657, med en maksimal uttelling på ca. 47, slår avkastningen tilbake fra buy-and-hold og med en lavere maksimal ulempe. I dag er det mulig å implementere denne handlede, langsiktige handelsstrategien ved hjelp av SP E-mini futures kontrakter. Det kan dessverre være nødvendig å vente måneder, o r selv år, for det neste lange signalet skal utløses. Oppsigelse Jeg har ingen stillinger i noen av de nevnte aksjene, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Les hele artikkelen. Basisene for handel SP 500 prisutvikling. SP 500 indeks futures økte i popularitet i det siste tiåret etter at SEC s mønsterdag handelsregulering utløste en utgang av detaljhandel kapital ut av aksjer og inn i Globex CME s 24-timers elektronisk trading plattform Volum slo en historisk topp i 2011, støttet av en verdensomspennende Overgang i risiko fra individuelle verdipapirer til brede makroinstrumenter, drevet av en eksplosjon i ultramoderne derivatprodukter Sammen med NASDAQ 100 og Russell 2000 Index futures, trever tråden pålitelige veikart for aktive handelsfolk som søker intradag-kjøp og salgssignaler. Handelstransaksjoner i timene mellom New York s amerikanske aksjer lukkes og neste morgen s åpne fanger markedsflytende hendelser i asiatiske og europeiske burser for ytterligere lesing, se 4 Key Ind icators som flytter markederne Disse genererer i sin tur kortsiktige konvergens-divergensforhold som forutsier prishandlinger i vanlige åpningstider, som beskrevet i Read Market Trends With Convergence-Divergensanalyse SP 500 forankrer disse relasjonene, rangerer som den mest populære egenkapitalen futures kontrakt i verden, ofte forutsatt bred retningspulser uten andre kontrakter eller markedssignaler. Det er to vanlige måter for aktive handelsfolk å spille SP 500 indeks futures Først tar du risiko direkte i reaksjon på typiske tekniske analysesignaler, inkludert breakouts breakdowns og pullbacks for ytterligere lesing, se Top Strategies for Mastering Pullback Trading Second, gjenta tilbakemelding til andre instrumenter i svært korrelative miljøer hvor tusenvis av aksjer, valutaer og andre verdensmarkeder handler i samsvar med eller i opposisjon til futureskontrakter. Denne synkronisiteten er vanlig. på viktige vendepunkter når institusjonell kapital allokerer ri sk basert på brede makrostyrker, i stedet for attributter av individuelle verdipapirer. Pris Progression og SP 500 Signals. Let undersøke en typisk SP 500 prisprogresjon, og hvordan det forutslo en stor nedgang, samtidig som aktive forhandlere gir en rekke kortsiktige kjøp og selger signaler Vi vil bruke 60-minutters, 24-timers diagrammet, en stift for futures-forhandlere fordi den fanger oversjøiske hendelser mens du fremhever nøkkelnivåer som ikke rammes i løpet av USA-sesongen. Kontrakten samles fra 2082 til 2118 mellom 20. februar og 25. desember og trekker tilbake Et Fibonacci-nett som strekkes over prisgjenvinningen fanger trinnvis forverring som gir en 6. mars sammenbrudd For en forklaring på hvordan disse nettene skal plasseres riktig, se Plassering av Fibonacci-nett er nøkkelen til din handelsstrategi.2100 setter opp på 50 Fibonacci retracement som fremhever dens betydning som pris trekker seg tilbake og tester støtter to ganger 1,2 før den endelige høytrykket og tre ganger etterpå 3,4,5 Til gjengjeld er disse fem testene estab Lish en bredere støttesone mellom 2100 og 2105 blå linjer Kontrakten samler seg til en fire-dagers høy 6 etter den femte testen og selger av å etablere den første lavere høye siden 20. februar Dette er et klassisk tegn på svakhet, som beskrevet i Dow Teori mer enn 100 år Selv om det opprinnelig ble observert i DJ Industrial og Railroad Averages, virker det usedvanlig bra som en signalgenerator, både på intradag og daglig futures-diagrammer. Den nederste høyden gir plass til en avsetning 7 som bryter gjennom støttesonen først brudd fører sjelden til umiddelbare trendendringer i futures-markedene fordi algoritmer som dominerer Globex, foretrekker å rydde ut ordrevolum på begge sider før de går inn i brede retningsimpulser. Denne forspenningen bidrar til en kort press over støttesonen 8 som tiltrekker seg aggressivt salgstrykk og en dypere lav 9 i den følgende økten Den lave tester februar svinger lav rød linje og finner støtte på 786 retracement Kontrakten bounces for å støtte en siste gang og skriver ut to mislykkede tester 10,11 før de ruller over i en sammenbrudd som akselererer når den underkaster de tidligere nedgangene, slipper ytterligere 20 poeng på fire timer. Hendelse tidslinjen illustrerer hvordan SP 500 pris handling justerer med viktige makroimpulser, ofte på den andre siden av planeten Dette forteller den observante handelsmannen å være oppmerksom på økonomiske og politiske katalysatorer når institusjonell kapital sannsynligvis vil utføre de mest aggressive strategiene. Det er også svært lærerikt når bullish nyheter som ECBs kvalitative lettelse og sterke amerikanske jobbdata unnlater å presse kontrakten over et ødelagt støttenivå, slik som det skjedde 5. mars og 6. juni. SP 500-indeks futures-kontrakten fungerer eksepsjonelt godt som et veikart for kortsiktig markeds tid og retning. Se 24-timers, 60 - minuttediagram, da det bygger støtte - og motstandsnivåer, tilpasse risikoeksponering med testing som følger markedsmessige økonomiske og politiske hendelser for ytterligere lesing, se Support og R Den grunnleggende rentesatsen som en institusjon gir midler til å opprettholde midler fra Federal Reserve til en annen depotinstitusjon. 1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongres gått i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, India's India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere. Strategier og modeller. Strategier og modeller. Strategier og modeller. Øvrig handel Strategier. CCI-korreksjon En strategi som bruker ukentlig CCI til å diktere en trading bias og daglig CCI for å generere handelssignaler. CVR3 VIX Market Timing Developed av Larry Connors og Dave Landry, er dette en strategi som bruker overextended avlesninger i CBOE Volatility Index VIX for å generere kjøp og salg signaler for SP 500.Gap Trading Strategies Ulike strategier for handel basert på åpningspris gaps. Ichimoku Cloud En strategi som bruker Ichimoku Cloud til å angi trading bias, identifisere korreksjoner og signal kortsiktige vendepunkter. Flytende Momentum En strategi som bruker en tre-trinns prosess for å identifisere trenden, vente på rettelser i den trenden og deretter identifisere reverseringer som signalerer en slutt på korrigering. Narrow Range Day NR7 Utviklet av Tony Crabel, ser den smale rekkevidde-dagen strategien ut for rekkevidde-sammentrekninger for å forutsi utvidelsesutvidelser. Forhåndsskanningskode inkludert det som tweaks denne strategien ved å legge til Aroon og CCI-kvalifiseringer. Percent over 50-dagers SMA En strategi som bruker Breddeindikatoren, prosent over det 50-dagers glidende gjennomsnittet, for å definere tonen for det brede markedet og identifisere korreksjoner. Pre-Holiday Effect Hvordan merket et har utført før store amerikanske helligdager og hvordan det kan påvirke handelsbeslutninger. RSI2 En oversikt over Larry Connors betydelige reverseringsstrategi ved hjelp av 2-års RSI. Faber s Sektorrotasjons tradingstrategi Basert på forskning fra Mebane Faber, kjøper denne sektorens rotasjonsstrategi toppsøkende sektorer og gjenbalanser en gang per month. Six Month Cycle MACD Utviklet av Sy Harding, kombinerer denne strategien seks måneders bull-bear syklus med MACD signaler for timing. Stochastic Pop and Drop Utviklet av Jake Berstein og endret av David Steckler, Denne strategien bruker gjennomsnittlig retningsindeks ADX og stokastisk oscillator for å identifisere prispopper og breakouts. Slope Performance Trend Bruke skråindikatoren for å kvantifisere den langsiktige trenden og måle relativ ytelse for bruk i en handelsstrategi med de ni sektorene SPDRs. Swing Charting Hva Swing Trading er og hvordan det kan brukes til profitt under visse markedsforhold. Tendenskvantifisering og ressursfordeling Denne artikkelen viser cha rtists hvordan å definere langsiktige trendomkastninger som en prosess ved å utjevne prisdataene med fire forskjellige Prosentandels Oscillatorer. Chartister kan også bruke denne teknikken til å kvantifisere trendstyrke og fastslå aktivitetsallokering.